ANEXO 1: MODELOS DE CUENTAS ANUALES Y ESTADOS DE INFORMACIÓN RESERVADA DE IIC FINANCIERAS

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1 ANEXO 1: MODELOS DE CUENTAS ANUALES Y ESTADOS DE INFORMACIÓN RESERVADA DE IIC FINANCIERAS Mes ESTADO P01 - BALANCE PÚBLICO Nº registro gestora Denominación de la gestora Nº registro IIC Denominación de la IIC Nº compartimento Denominación del compartimento TOTAL ACTIVO Clave A) ACTIVO NO CORRIENTE I. Inmovilizado intangible II. Inmovilizado material Bienes inmuebles de uso propio Mobiliario y enseres III. Activos por impuesto diferido B) ACTIVO CORRIENTE I. Deudores II. Cartera de inversiones financieras Cartera interior Valores representativos de deuda Intrumentos de patrimonio Instituciones de Inversión colectiva Depósitos en EECC Derivados Otros Cartera exterior Valores representativos de deuda Intrumentos de patrimonio Instituciones de Inversión colectiva Depósitos en EECC Derivados Otros Intereses de la cartera de inversión Inversiones morosas, dudosas o en litigio III. Periodificaciones IV. Tesorería TOTAL ACTIVO

2 Mes ESTADO P01 - BALANCE PÚBLICO Nº registro gestora Denominación de la gestora Nº registro IIC Denominación de la IIC Nº compartimento Denominación del compartimento PATRIMONIO Y PASIVO A) PATRIMONIO ATRIBUIDO A PARTÍCIPES O ACCIONISTAS A-1) Fondos reembolsables atribuidos a partícipes o accionistas I. Capital II. Partícipes III. Prima de emisión IV. Reservas V. (Acciones propias) VI. Resultados de ejercicios anteriores VII. Otras aportaciones de socios VIII. Resultado del ejercicio IX. (Dividendo a cuenta) A-2) Ajustes por cambios de valor en inmovilizado material de uso propio A-3) Otro patrimonio atribuido B) PASIVO NO CORRIENTE I. Provisiones a largo plazo II. Deudas a largo plazo III. Pasivos por impuesto diferido C) PASIVO CORRIENTE I Provisiones a corto plazo II. Deudas a corto plazo III. Acreedores IV. Pasivos financieros V. Derivados VI. Periodificaciones TOTAL PATRIMONIO Y PASIVO CUENTAS DE ORDEN 1.CUENTAS DE COMPROMISO Compromisos por operaciones largas de derivados Compromisos por operaciones cortas de derivados OTRAS CUENTAS DE ORDEN Valores cedidos en préstamo por la IIC Valores aportados como garantía por la IIC Valores recibidos en garantía por la IIC Capital nominal no suscrito ni en circulación (SICAV) Pérdidas fiscales a compensar Otros TOTAL CUENTAS DE ORDEN en euros 2

3 Mes ESTADO P02 - CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS PÚBLICA Nº registro gestora Denominación de la gestora Nº registro IIC Denominación de la IIC Nº compartimento Denominación del compartimento TOTAL Clave 1. Comisiones de descuento por suscripciones y/o reembolsos Comisiones retrocedidas a la IIC Gastos de Personal Otros gastos de explotación Comisión de gestión Comisión depositario Ingreso/gasto por compensación compartimento Otros Amortización del inmovilizado material Excesos de provisiones Deterioro y resultados por enajenaciones de inmovilizado A.1.) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN Ingresos financieros Gastos financieros Variación del valor razonable en instrumentos financieros Por operaciones de la cartera interior Por operaciones de la cartera exterior Por operaciones con derivados Otros Diferencias de cambio Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros Deterioros Resultados por operaciones de la cartera interior Resultados por operaciones de la cartera exterior Resultados por operaciones con derivados Otros A.2.) RESULTADO FINANCIERO A.3.) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS Impuesto sobre beneficios A.4.) RESULTADO DEL EJERCICIO en euros 3

4 Mes ESTADO C01 - BALANCE PÚBLICO AGREGADO Nº registro gestora Denominación de la gestora Nº registro IIC Denominación de la IIC TOTAL ACTIVO Clave A) ACTIVO NO CORRIENTE I. Inmovilizado intangible II. Inmovilizado material Bienes inmuebles de uso propio Mobiliario y enseres III. Activos por impuesto diferido B) ACTIVO CORRIENTE I. Deudores II. Cartera de inversiones financieras Cartera interior Valores representativos de deuda Intrumentos de patrimonio Instituciones de Inversión colectiva Depósitos en EECC Derivados Otros Cartera exterior Valores representativos de deuda Intrumentos de patrimonio Instituciones de Inversión colectiva Depósitos en EECC Derivados Otros Intereses de la cartera de inversión Inversiones morosas, dudosas o en litigio III. Periodificaciones IV. Tesorería TOTAL ACTIVO PATRIMONIO Y PASIVO A) PATRIMONIO ATRIBUIDO A PARTÍCIPES O ACCIONISTAS A-1) Fondos reembolsables atribuidos a partícipes o accionistas I. Capital II. Partícipes III. Prima de emisión IV. Reservas V. (Acciones propias) VI. Resultados de ejercicios anteriores VII. Otras aportaciones de socios VIII. Resultado del ejercicio IX. (Dividendo a cuenta) A-2) Ajustes por cambios de valor en inmovilizado material de uso propio A-3) Otro patrimonio atribuido B) PASIVO NO CORRIENTE I. Provisiones a largo plazo II. Deudas a largo plazo III. Pasivos por impuesto diferido C) PASIVO CORRIENTE I Provisiones a corto plazo II. Deudas a corto plazo III. Acreedores IV. Pasivos financieros V. Derivados VI. Periodificaciones TOTAL PATRIMONIO Y PASIVO

5 Mes ESTADO C01 - BALANCE PÚBLICO AGREGADO Nº registro gestora Denominación de la gestora Nº registro IIC Denominación de la IIC CUENTAS DE ORDEN 1.CUENTAS DE COMPROMISO Compromisos por operaciones largas de derivados Compromisos por operaciones cortas de derivados OTRAS CUENTAS DE ORDEN Valores cedidos en préstamo por la IIC Valores aportados como garantía por la IIC Valores recibidos en garantía por la IIC Capital nominal no suscrito ni en circulación (SICAV) Pérdidas fiscales a compensar Otros TOTAL CUENTAS DE ORDEN en euros 5

6 Mes ESTADO C02 - CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS PÚBLICA AGREGADA Nº registro gestora Denominación de la gestora Nº registro IIC Denominación de la IIC TOTAL Clave 1. Comisiones de descuento por suscripciones y/o reembolsos Comisiones retrocedidas Gastos de Personal Otros gastos de explotación Comisión de gestión Comisión depositario Otros Amortización del inmovilizado material Excesos de provisiones Deterioro y resultados por enajenaciones de inmovilizado A.1.) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN Ingresos financieros Gastos financieros Variación del valor razonable en instrumentos financieros Por operaciones de la cartera interior Por operaciones de la cartera exterior Por operaciones con derivados Otros Diferencias de cambio Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros Deterioros Resultados por operaciones de la cartera interior Resultados por operaciones de la cartera exterior Resultados por operaciones con derivados Otros A.2.) RESULTADO FINANCIERO A.3.) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS Impuesto sobre beneficios A.4.) RESULTADO DEL EJERCICIO en euros 6

7 BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Núm. 9 Martes 11 de enero de 2011 Sec. I. Pág Mes Estado T01 - DISTRIBUCIÓN DEL PATRIMONIO Nº registro gestora Denominación de la gestora Nº registro IIC Denominación de la IIC Nº compartimento Denominación del compartimento TOTAL Clave 1. PATRIMONIO IIC/COMPARTIMENTO CARTERA DE INVERSIONES FINANCIERAS Cartera interior Valores representativos de deuda Deuda pública Renta fija privada cotizada Emisiones avaladas Valores de entidades de crédito garantizados Valores pendientes de admisión a cotización Instrumentos del mercado monetario Renta fija no admitida a cot. art a) Valores no cotizados Adquisición temporal de activos Instrumentos de patrimonio Acciones admitidas cotización Acciones pendientes de admisión a cotización Acciones no admitidas cot. art a) Valores no cotizados Instituciones de Inversión Colectiva Acciones y participaciones Directiva Acciones y participaciones no Directiva 36.1.d) Acciones y participaciones 36.1.j.2º) Acciones y participaciones de inversión libre Depósitos Depósitos en EE.CC. a la vista o con vto. no superior a 12 meses Otros depósitos en Entidades de Crédito 36.1.j) Derivados Futuros y forwards Opciones y warrants comprados Opciones y warrants vendidos Swaps Otros derivados Otros Entidades de capital riesgo Otros Cartera exterior Valores representativos de deuda Deuda pública Renta fija privada cotizada Emisiones avaladas Valores de entidades de crédito garantizados Valores pendientes de admisión a cotización Instrumentos del mercado monetario Renta fija no admitida cot. art a) Valores no cotizados cve: BOE-A

8 BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Núm. 9 Martes 11 de enero de 2011 Sec. I. Pág Clave Adquisición temporal de activos Instrumentos de patrimonio Acciones admitidas cotización Acciones pendientes de admisión a cotización Acciones no admitidas cot. art a) Valores no cotizados Instituciones de Inversión Colectiva Acciones y participaciones Directiva Acciones y participaciones no Directiva 36.1.d) Acciones y participaciones 36.1.j.2º) Acciones y participaciones de inversión libre Depósitos en EECC Depósitos en EE.CC. a la vista o con vto. no superior a 12 meses Otros depósitos en Entidades de Crédito 36.1.j) Derivados Futuros y forwards Opciones y warrants comprados Opciones y warrants vendidos Swaps Otros derivados Otros Entidades de capital riesgo Otros Intereses de la cartera de inversión Inversiones dudosas, morosas o en litigio INMOVILIZADO INTANGIBLE INMOVILIZADO MATERIAL Bienes inmuebles de uso propio Mobiliario y enseres CUENTA DE TESORERIA Cuenta en el depositario Garantías recibidas en efectivo Otras cuentas de tesorería NETO DEUDORES/ACREEDORES Solicitudes de suscripción pendientes de asignar participaciones Depósitos de garantía En mercados organizados En operaciones OTC Financiación por venta de valores recibidos en prestamo Cesión temporal de activos Venta de valores adquiridos temporalmente o aportados como garantía Factor ecualización IIC adquiridas Factor ecualización partícipes Compartimento deudor/acreedor por IB Administraciones públicas Reembolsos pendientes de pago/recompra de acciones propias pendientes de liquidar Operaciones de compra de valores pendientes de liquidar Financiación bancaria Otros deudores Otros acreedores Otros CUENTAS DE ORDEN 1.CUENTAS DE COMPROMISO Compromisos por operaciones largas de derivados Compromisos por operaciones cortas de derivados TOTAL cve: BOE-A

9 BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Núm. 9 Martes 11 de enero de 2011 Sec. I. Pág TOTAL Clave 2. OTRAS CUENTAS DE ORDEN 2.1. Valores cedidos en préstamo por la IIC Valores aportados como garantía por la IIC Valores recibidos en garantía por la IIC Capital nominal no suscrito ni en circulación (SICAV) Pérdidas fiscales a compensar Otros TOTAL CUENTAS DE ORDEN en Euros. cve: BOE-A

10 Mes Estado T02 - ESTADO DE VARIACIÓN PATRIMONIAL Nº registro gestora Denominación de la gestora Nº registro IIC Denominación de la IIC Nº compartimento Denominación del compartimento TOTAL Clave 1. PATRIMONIO INICIAL SALDO NETO Suscripciones/Puesta circ. acciones Reembolsos/Recompra de acciones BENEFICIOS BRUTOS DISTRIBUIDOS RENDIMIENTOS NETOS RENDIMIENTOS DE GESTIÓN Intereses Dividendos Valores representativos de deuda Instrumentos de patrimonio Depósitos Instituciones de Inversión colectiva Derivados Otros valores Diferencias de cambio Otros rendimientos GASTOS REPERCUTIDOS Gastos de gestión corriente Comisión de gestión sobre patrimonio Comisión de gestión sobre resultados Comisión de depósito Otros gastos de gestión corriente Tasas por registros oficiales Admisión a cotización Difusión de valores liquidativos Otros gastos de gestión corriente Servicios exteriores Auditoría Servicios bancarios y similares Publicidad, propaganda y relaciones públicas Otros servicios Amortización de mobiliario y enseres Deterioros Retenciones no recuperadas por inversiones de cartera exterior Impuesto sobre beneficios Gasto por compartimento IB Otros INGRESOS Comisiones de descuento a favor de la institución Comisiones retrocedidas De intermediarios financieros Por inversiones en otras IIC Otras Ingreso compartimento por IB Otros REVALORIZACIÓN INMUEBLES USO PROPIO Y RESULTADOS POR ENAJENACIÓN INMOVILIZADO PATRIMONIO FINAL en Euros. 10

11 BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Núm. 9 Martes 11 de enero de 2011 Sec. I. Pág ESTADO M04 - CARTERA DE INVERSIONES FINANCIERAS Y TESORERÍA Nº registro gestora Nº registro IIC Nº compartimento Denominación de la gestora Denominación de la IIC Denominación del compartimento NÚMERO DE TÍTULOS Clave de T01 (1) Codigo Emisor (2) Código ISIN Emisión (3) Cod. estruc tura (4) Divisa (5) Descripción del valor (6) Existencias iniciales (7) Entradas (8) Salidas (9) Existencias finales (10) TOTAL CARTERA DE INVERSIONES FINANCIERAS Y TESORERÍA s en euros cve: BOE-A V. NOMINAL Existencias finales (11) Valoración inicial (12) Intereses financieros (13) Valoración posterior (14) Plusvalías / Minusvalías (15) Duración (16) compensado (17) Cod.c ob. (18) Valor efectivo cedido en préstamo (19) Mes Valor efectivo cedido en garantía (20) Código de cartera (21) Valor de mercado excupon (22) Interés de mercado (Lineal) (23)

12 Fecha: Mes MM AAAA ESTADO M05 - CARTERA DE OPERACIONES EN INSTRUMENTOS DERIVADOS Nº registro gestora Denominación de la gestora Nº registro IIC Denominación de la IIC Nº compartimento Denominación del compartimento A.1) RESUMEN DE OPERACIONES Y POSICIONES ABIERTAS EN EL MES DATOS DE LA OPERACIÓN NUMERO DE CONTRATOS Clave Código de posición Código ISIN Código estructura Descripción del contrato Mercado Posiciones abiertas a fin mes anterior Entradas Salidas Posiciones abiertas a fin de mes nominal comprometido Valor razonable Vto. del contrato Precio de ejercicio Delta de la opción Garantías recibidas Cod. garantia (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) TOTAL CARTERA s en euros 12

13 Mes ESTADO M05 - CARTERA DE OPERACIONES EN INSTRUMENTOS DERIVADOS Nº registro gestora Denominación de la gestora Nº registro IIC Denominación de la IIC Nº compartimento Denominación del compartimento A.2.) OTRA INFORMACIÓN DE LAS POSICIONES ABIERTAS EN INSTRUMENTOS DERIVADOS DATOS DEL SUBYACENTE DATOS DE LA OPERACIÓN POSICIÓN NETA PRIMARIA CONTRAPARTE Código de Código Código Código del identiticación Vto. del Valor de mercado Duración del Duración posición Depósitos pendiente Clave posición Código ISIN estructura Descripción del contrato subyacente Subyacente subyacente Divisa subyacente subyacente ficticia Larga Corta garantías liquidar ID-CODE contraparte Denominación Social Rating (1) (2) (3) (4) (5) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) TOTAL CARTERA s en euros 13

14 Mes Fecha: MM AAAA ESTADO MA2 - COEFICIENTE DE LIQUIDEZ Y DE INVERSIÓN EN ACTIVOS DEL ARTÍCULO 36.1.j Nº registro gestora Denominación de la gestora Nº registro IIC Denominación de la IIC Nº compartimento Denominación del compartimento Coeficiente de liquidez Día Clave Clave Clave Clave Clave Clave Clave Fin mes anterior Día Día Día Día Día Día Día Día Día Día Día Día Día Día Día Día Día Día Día Día Día Día Día Día Día Día Día Día Día Día Día Fin mes Media Coeficientes (%) en euros Patrimonio IIC/ compartimento Repos a 1 día s/ deuda pública Cuenta depositario Inversiones valores art j) (1) (2) (3) (4) Resto inversiones financieras de la cartera Depositos en EC Otras cuentas de tesorería (5) (6) (7) 14

15 BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Núm. 9 Martes 11 de enero de 2011 Sec. I. Pág Mes ESTADO MB2 - PATRIMONIO IIC/CLASE o SERIE Y VALOR LIQUIDATIVO Nº registro gestora Denominación de la gestora Nº registro IIC Denominación de la IIC Nº compartimento Denominación del compartimento Nº clase/serie Denominación de la clase / serie Dia Fin mes anterior Patrimonio previo atribuido a la clase/serie Nº participaciones / acciones de la clase/ serie Comisión de gestión s/ patrimonio Comisión de gestión s/ resultados Comisión de deposito Descuentos a favor del fondo Dividendo distribuido Valor liquidativo clase/serie (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) Clave Clave Número Clave Clave Clave Clave Clave Clave Clave Clave Clave Clave Número Clave Clave Día Día Día Día Día Día Día Día Día Día Día Día Día Día Día Día Día Día Día Día Día Día Día Día Día Día Día Día Día Día Día Fin mes Impuesto de beneficios/ib compartimento Divisa denominación clase (distinta ) Patrimonio clase/ serie Nº de partícipes /accionistas Suscripciones (13) Reembolsos (14) DIVISA DENOMINACIÓN CLASE 9500 en euros cve: BOE-A

16 BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Núm. 9 Martes 11 de enero de 2011 Sec. I. Pág cve: BOE-A Mes ESTADO MD3 - MÉTODO DEL COMPROMISO Nº registro gestora Denominación de la gestora Nº registro IIC Nº compartimento Denominación de la IIC Denominación del compartimento IMPORTES COMPROMETIDOS A) IMPORTES COMPROMETIDOS TOTALES ( )* 100 /Pat B) PRIMAS PAGADAS EN OPCIONES Y WARRANTS (9-10)*100/Pat. Día del mes Tipos de Interés Instrumentos de Patrimonio Divisa Riesgo Crédito Materias Primas IIC % de importe comprometido s/ Patrimonio Patrimonio Primas Pagadas Primas recibidas compensables % sobre Patrimonio Clave (1) Clave (2) Clave (3) Clave (4) Clave (5) Clave (6) Clave % (7) Clave (8) Clave (9) Clave (10) Clave % (11) Fin mes anterior Día Día Día Día Día Día Día Día Día Día Día Día Día Día Día Día Día Día Día Día Día Día Día Día Día Día Día Día Día Día Día Fin mes s en euros

17 Mes Estado MA7 - INFORMACIÓN AUXILIAR I Nº registro gestora Denominación de la gestora I) NÚMERO DE INVERSORES DE LA GESTORA Clave PARTICIPES ACCIONISTAS 4020 TOTAL TOTAL Unidades 17

18 Mes ESTADO MB7 - INFORMACION AUXILIAR II Nº registro gestora Denominación de la gestora Nº registro IIC Denominación de la IIC I.) INTERVALOS DE INVERSIÓN POR IIC Intervalos de inversión (en euros) Nº de Partícipes / Accionistas por intervalo Volumen de inversión (en euros) Clave Unidades Clave Más de , Más de , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Hasta 6.000, Hasta 6.000, TOTAL en euros. 18

19 Mes ESTADO MC7 - INFORMACION AUXILIAR III Nº registro gestora Denominación de la gestora Nº registro IIC Denominación de la IIC Nº compartimento Denominación del compartimento II.2) DISTRIBUCIÓN DEL PATRIMONIO DEL COMPARTIMENTO SEGÚN NATURALEZA DE LOS PARTÍCIPES / ACCIONISTAS PARTÍCIPES/ ACCIONISTAS Nº de Partícipes / Accionistas Volumen de inversión Clave Unidades Clave PERSONAS FÍSICAS: Residentes No residentes PERSONAS JURÍDICAS: Entidades de Crédito Empresas de seguros Fondos de pensiones Instituciones de inversión colectiva Otros agentes residentes Entidades no residentes COMERCIALIZADOR RESIDENTE EN EL EXTRANJERO: Personas físicas no residentes Entidades no residentes TOTAL II.3) INFORMACIÓN SOBRE COSTES DE TRANSACCIÓN DEL COMPARTIMENTO CONCEPTO COMISIONES INTERMEDIACIÓN COMISIONES LIQUIDACIÓN Clave Clave Clave EMPRESAS DEL GRUPO Instrumentos de patrimonio Interior Exterior Valores representativos de deuda Interior Exterior Derivados Interior Exterior IIC Interior Exterior VOLUMEN CONTRATADO TERCEROS Instrumentos de patrimonio Interior Exterior Valores representativos de deuda Interior Exterior Derivados Interior Exterior IIC Interior Exterior TOTAL III) POLÍTICA DE INVERSIÓN DECLARADA 9500 en euros 19

20 Mes ESTADO MD7 - INFORMACION AUXILIAR IV Nº registro gestora Denominación de la gestora Nº registro IIC Denominación de la IIC Nº comprtimento Denominación del compartimento Nº clase/serie Denominación de la clase / serie I) DATOS ESTADÍSTICOS DE CADA CLASE DE PARTICIPACIÓN O SERIE DE ACCIÓN Concepto Máxima Mínima Clave % Clave % Clave % (A) Comisión de Gestión sobre Patrimonio 9010 (B) Comisión de Gestión sobre Resultados 9020 (C) Comisión de Depositario 9030 (D) Comisión de suscripción (E) Comisión de reembolso (F) Comisión de descuento a favor del fondo (G) V. liquidativo aplicado a suscrip. y reembolsos (0 ó 1) 9080 (H) Tipo de comisión sobre resultados (0 ó 1) 9090 (I) Divisa de denominación de la clase 9100 (J) Frecuencia de cálculo del valor liquidativo 9110 (K) Fecha de referencia del valor liquidativo

21 Fecha: Mes MM AAAA ESTADO M08 - POSICIONES CONJUNTAS: COEFICIENTES DE DIVERSIFICACIÓN Nº registro gestora Denominación de la gestora Nº registro IIC Denominación de la IIC Nº compartimento Denominación del compartimento CODIGO (1) GRUPO (2) EMISOR (3) POSICIONES INVERSIONES FINANCIERAS POSICIONES DERIVADOS VALORES REPRESENTATIVOS INSTRUMENTOS PATRIMONIO DEPOSITOS EECC CONTRAPARTE LARGA CORTA DEUDA (4) nº posiciones (5) (6) nº posiciones (7) (8) nº posiciones (9) (10) nº posiciones (11) (12) nº posiciones (13) (14) nº posiciones (15) (16) TOTAL POSICION NETA % S/ Patrimonio (17) 21

22 Mes ESTADO A01 - APLICACION DEL BENEFICIO DEL EJERCICIO Nº registro gestora Denominación de la gestora Nº registro IIC Denominación de la IIC Nº compartimento Denominación del compartimento TOTAL SALDOS DISPONIBLES Clave Resultado del Ejercicio Remanente APLICACION SUMA Dividendos Otras reservas Reserva legal Reserva para acciones propias Reserva para acciones de la sociedad dominante Otras reservas Partícipes 0095 Otros fines Remanente SUMA en euros 22

23 BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Núm. 9 Martes 11 de enero de 2011 Sec. I. Pág ANEXO A. MODELOS DE ESTADOS RESERVADOS Mes ESTADO MX3 - INFORMACIÓN AUXILIAR SOBRE METODOLOGIAS DE COMPUTO DE EXPOSICIÓN Nº registro gestora Denominación de la gestora Nº registro IIC Denominación de la IIC Nº compartimento Denominación del compartimento A) DATOS APORTADOS EN EL FOLLETO INFORMATIVO DE LA IIC Concepto Clave Dato Metodología aplicada VAR/Patrimonio Nivel de confianza Horizonte temporal Benchmark Duración Objetivo B) RESULTADOS DE CONTROLES Y MEDIDAS DE RIESGO COMPLEMENTARIAS Concepto Clave Dato Resultado stress-testing s/patrimonio Nº de excesos (back-testing) Nivel de apalancamiento VAR Condicional s/patrimonio Otras medidas de riesgo C) INFORMACION CARTERA DE REFERENCIA. VAR RELATIVO Código secuencial Descripción Posición Tipo Código Divisa Valor de mercado %/Patrimonio (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) D) INFORMACION DESCRIPTIVA Concepto Clave Texto Apalancamiento Otras medidas de riesgo cve: BOE-A

24 BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Núm. 9 Martes 11 de enero de 2011 Sec. I. Pág Mes ESTADO MR3 - METODOLOGIA VAR RELATIVO Nº registro gestora Nº registro IIC Nº compartimento Día del mes Patrimonio VAR Cartera de referencia A) VAR RELATIVO VAR de la IIC/Compartimento Límite VAR Relativo [(3)-(2)] /(2)*100 VAR s/ Patrimonio (3)*100 /Pat (1) B) Primas Pagadas en Opciones y Warrants Primas Pagadas Primas recibidas compensables % sobre Patrimonio (6-7)*100/Pat(1) Fin mes anterior Clave (1) Clave (2) Clave (3) Clave % (4) Clave % (5) Clave (6) Clave (7) Clave % (8) Día Día Día Día Día Día Día Día Día Día Día Día Día Día Día Día Día Día Día Día Día Día Día Día Día Día Día Día Día Día Día Fin mes s en euros cve: BOE-A

25 BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Núm. 9 Martes 11 de enero de 2011 Sec. I. Pág Mes ESTADO MV3 - MÉTODOLOGIA VALOR ABSOLUTO Nº registro gestora Nº registro IIC Nº compartimento Día del mes Patrimonio A) VAR ABSOLUTO B) Primas Pagadas en Opciones y Warrants VAR de la IIC/Compartimento VAR s/ Patrimonio (3)*100 /Pat (1) Primas Pagadas Primas recibidas compensables % sobre Patrimonio (4-5)*100/Pat(1) Fin mes anterior Clave (1) Clave (2) Clave % (3) Clave (4) Clave (5) Clave % % (6) Día Día Día Día Día Día Día Día Día Día Día Día Día Día Día Día Día Día Día Día Día Día Día Día Día Día Día Día Día Día Día Fin mes s en euros cve: BOE-A