Crédito y el rol de los Stakeholders y Gobiernos Corporativos.

Transcripción

1 Un nuevo desafío: La gestión de Riesgo de Crédito y el rol de los Stakeholders y Gobiernos Corporativos.

2 Agenda

3 Panorama Internacional Fácil acceso a financiamiento Basilea I Basilea II Crisis Subprime Basilea III Casi Default USA

4 Panorama Chileno Basilea I Fácil acceso a financiamiento Basilea II Circular 17 SBIF Crisis Subprime IFRS en carteras de Crédito Comparación en base 1996=100 de indicadores Macroeconómicos y de la Banca Chilena e Colocaciones Consumo Gobierno 00 base 1996= Consumo Privado e producción Minera producción Industrial 50.0 Fuente: Elaboración Deloitte en base a la información del Banco Central de Chile y del Instituto nacional de Estadísticas de Chile

5 Panorama Chileno Basilea I Fácil acceso a financiamiento Basilea II Circular 17 SBIF Crisis Subprime IFRS en carteras de Crédito EVOLUCIÓN NATURAL HACIA MAYOR RIESGO

6 Por qué Mejorar la Gestión de Riesgos? Los Drivers: Mercado: 1. Agencias Clasificadoras de Riesgo 2. Obligaciones y compromiso de la alta dirección 3. Rol activo del directorio Regulatorios: 1. Basilea Disciplina de Mercado 2. IFRS Divulgación de Gestión de Riesgo en Estados Financieros 3. SBIF 4. SVS 5. Proyecto Sernac Financiero i 6. Gobiernos Corporativos Ley N

7 Gobiernos Corporativos Regulación Autoregulación Regulada Autoregulación Pilares a promover: Responsabilidad Confianza Compromiso Integridad y Comportamiento Ético Comunicación y Transparencia

8 El Origen: Enfoque Tradicional de Estructura Directorio Alta Administración Divisiones Corporativas Otras Áreas de Apoyo Áreas de Negocio Equipo de Cobranza y Normalización Equipo de Riesgo de Crédito Equipo Comercial

9 La Dificultad: Enfoque de Gobiernos Corporativos Directorio Alta Administración Divisiones Corporativas Otras Áreas de Apoyo Áreas de Negocio Equipo de Cobranza y Normalización Equipo de Riesgo de Crédito Equipo Comercial

10 La Dificultad: Enfoque de Gobiernos Corporativos Directorio Controladores involucrados. Minoritarios analíticos y participativos. Compensación directores. Herramientas especializadas. Alta Administración Divisiones Corporativas Otras Áreas de Apoyo Áreas de Negocio Equipo de Cobranza y Normalización Equipo de Riesgo de Crédito Equipo Comercial

11 La Dificultad: Enfoque de Gobiernos Corporativos Instancias de acercamiento. Mapa de Riesgos. Alertas oportunas. Planes de contingencia. Interacción con Auditoría Interna Directorio Controladores involucrados. Minoritarios analíticos y participativos. Compensación directores. Herramientas especializadas. Alta Administración Divisiones Corporativas Otras Áreas de Apoyo Áreas de Negocio Equipo de Cobranza y Normalización Equipo de Riesgo de Crédito Equipo Comercial

12 La Dificultad: Enfoque de Gobiernos Corporativos Instancias de acercamiento. Mapa de Riesgos. Alertas oportunas. Planes de contingencia. Interacción con Auditoría Interna Directorio Controladores involucrados. Minoritarios analíticos y participativos. Compensación directores. Herramientas especializadas. Alta Administración Divisiones Corporativas Otras Áreas de Reporte Auditoría Interna. Áreas de Negocio Apoyo No sólo buenas prácticas. Planificar en función a riesgos. Ser acuciosos y oportunos. Trazabilidad del proceso. Equipo de Equipo de Equipo Auditabilidad. Cobranza y Riesgo de Normalización Crédito Comercial Seguridad de sistemas

13 La Dificultad: Enfoque de Gobiernos Corporativos Instancias de acercamiento. Mapa de Riesgos. Alertas oportunas. Planes de contingencia. Interacción con Auditoría Interna Directorio Controladores involucrados. Minoritarios analíticos y participativos. Compensación directores. Herramientas especializadas. Alta Administración Divisiones Corporativas Reporte Auditoría Interna. No sólo buenas prácticas. Planificar en función a riesgos. Ser acuciosos y oportunos. Trazabilidad del proceso. Auditabilidad. Seguridad de sistemas Otras Áreas de Áreas de Negocio Apoyo Equipo de Equipo de Riesgo de Equipo Cobranza y Normalización Crédito Comercial Cuidado en la captación. Incentivos cruzados.

14 La Dificultad: Enfoque de Gobiernos Corporativos Instancias de acercamiento. Mapa de Riesgos. Alertas oportunas. Planes de contingencia. Interacción con Auditoría Interna Directorio Controladores involucrados. Minoritarios analíticos y participativos. Compensación directores. Herramientas especializadas. Alta Administración Divisiones Corporativas Reporte Auditoría Interna. No sólo buenas prácticas. Planificar en función a riesgos. Ser acuciosos y oportunos. Trazabilidad del proceso. Auditabilidad. Seguridad de sistemas Otras Áreas de Áreas de Negocio Apoyo Equipo de Equipo de Riesgo de Equipo Cobranza y Normalización Crédito Comercial Cuidado en la captación. Incentivos cruzados. Información Tecnología Modelos avanzados (Scoring, Provisiones, Árboles de decisión, Stress Testing)

15 La Dificultad: Enfoque de Gobiernos Corporativos Instancias de acercamiento. Mapa de Riesgos. Alertas oportunas. Planes de contingencia. Interacción con Auditoría Interna Directorio Controladores involucrados. Minoritarios analíticos y participativos. Compensación directores. Herramientas especializadas. Alta Administración Divisiones Corporativas Reporte Auditoría Interna. No sólo buenas prácticas. Planificar en función a riesgos. Ser acuciosos y oportunos. Trazabilidad del proceso. Auditabilidad. Seguridad de sistemas Otras Áreas de Áreas de Negocio Apoyo Equipo de Equipo de Equipo Cobranza y Riesgo de Crédito Comercial Normalización Cuidado en la captación. Incentivos cruzados. Conocimiento del comportamiento. Marcación señales de deterioro. Externalización planificada. Información Tecnología Modelos avanzados (Scoring, Provisiones, Árboles de decisión, Stress Testing)

16 La Dificultad: Enfoque de Gobiernos Corporativos Instancias de acercamiento. Mapa de Riesgos. Alertas oportunas. Planes de contingencia. Interacción con Auditoría Interna Directorio Controladores involucrados. Minoritarios analíticos y participativos. Compensación directores. Herramientas especializadas. Alta Administración Divisiones Corporativas Reporte Auditoría Interna. No sólo buenas prácticas. Planificar en función a riesgos. Ser acuciosos y oportunos. Trazabilidad del proceso. Auditabilidad. Seguridad de sistemas Otras Áreas de Áreas de Negocio Apoyo Equipo de Equipo de Riesgo de Equipo Cobranza y Normalización Crédito Comercial Cuidado en la captación. Incentivos cruzados. Conocimiento del comportamiento. Marcación señales de deterioro. Externalización planificada. Información Tecnología Modelos estadísticos avanzados (Scoring, Rating, Provisiones, Árboles de decisión, Stress Testing)

17 Gestión de Riesgo de Crédito y Cobranza Traspaso solamente de Información: Respecto del Ciclo Respecto de los Controles Respecto de los Modelos (Clasificación, Provisiones, otros) TRANSICIÓN Traspaso adicional de Conocimiento: Respecto del comportamiento de la cartera. Respecto de las reacciones ante estrategias t de recupero. Respecto del impacto de nuevas estrategias comerciales.

18 Calidad de Pago por parte de usuarios El chileno paga mal o es que no sabemos identificar su capacidad real de pago (tamaño de su billetera mensual)? O falta precisión en la determinación del monto que realmente se le puede prestar? O no sabemos como gestionarlo apropiadamente?

19 Calidad de Pago por parte de usuarios El chileno paga mal o es que no sabemos identificar su capacidad real de pago (tamaño de su billetera mensual)? O falta precisión en la determinación del monto que realmente se le puede prestar? O no sabemos como gestionarlo apropiadamente?

20 El Objetivo Tener una visión ió integrada de Riesgos que permitan decisiones adecuadas y oportunas para desarrollar una cartera sana y control sobre los riesgos del negocio.

21 La Necesidad: Gestión Integral de Riesgos

22 La Necesidad: Gestión Integral de Riesgos

23 La Necesidad: Gestión Integral de Riesgos

24 La Necesidad: Gestión Integral de Riesgos

25 La Necesidad: Gestión Integral de Riesgos Componentes de Gestión DIrectorio Comité de Directores y Auditoría Comité de Gestión Integral de Riesgos Comités de Riesgos del Negocio Distintas Áreas de la Organización Gobierno Corporativo Misión Estrategia Gestión Integrada y Agregada de Riesgos Gestión de Riesgos del Negocio - Especializada Gestión Diaria del Negocio

26 Por qué la Gestión Integrada de Riesgos Performance del Negocio/ Estrategia Mayor Regulación y Supervisión en la Industria Negocio/Estrategia alineada con Gestión de Riesgos Información de Calidad a la Alta Dirección para Gestión y toma de Decisiones Globalización Mercados Financieros Prácticas de supervisión basada en riesgos y crecimiento marcos reguladores Gestión Integrada de Riesgos Transparencia Eficiencia en la Gestión de Riesgos Transparentar la posición de Riesgo al Mercado, stakeholders Mejoras en Imagen/ Reputación Fortalecer aspectos éticos ydegobernabilidad Aumento de Costos para Gestionar Riesgos Múltiples estructuras para evaluar riesgos de manera parcial (Silos) Falta de integración de marcos metodológicos, duplicación de riesgos/controles

27 Los Beneficios Eficiencia Cumplimiento Coordinación Mejora en la performance del negocio Eliminación de duplicaciones Racionalización y Mejoras en Procesos Basilea II Gestión de Riesgos SOX Control Interno IFRS Divulgación de la Posición de Riesgo de la entidad Governance coordinado Mayor Accountability Asignación precisa de Responsabilidades Funciones integradas, riesgos contemplados, estrategia de negocios Efectividad Alta Dirección en conocimiento de los riesgos y su impacto Mejor Asignación de Recursos Ventaja competitiva Liderazgo

28 El Desafío de la Organización Directorio i Alta Administración Divisiones Corporativas Otras Áreas de Apoyo Áreas de Negocio Equipo de Cobranza y Normalización Equipo de Riesgo de Crédito Equipo Comercial

29 Experiencias Información Controles Cuantitativo Almacenarla en forma organizada y eficiente. Registrar tipos de deterioro en el comportamiento de deudores. Inversión de largo plazo en calidad de datos. Diagnóstico adecuado y full implementación. Reporte de Auditoría Interna a la alta dirección. Instancias correctivas oportunas. Usar modelos estadísticos avanzados (árboles de decisión, Scoring, Rating, Provisiones, Backtesting, Stress Testing). Dar valor agregado a la estrategia t con trabajo de datos (Business Intelligence, Data Mining). Comunicación Comités de Gestión Integral de Riesgos. Cuadros de mando desarrollados para la alta dirección. Incorporar sistema de alerta temprana. Planes de contingencia

30 Ian Ukrow Senior Manager Riesgo y Regulación Financial Advisory Services Tel/Direct: iukrow@deloitte.com Deloitte