Nombre de la División / Unidad o Facultad. Fecha: mes / día/ año

Transcripción

1 Nombre de la División / Unidad o Facultad Fecha: mes / día/ año

2 Diseño de un modelo de evaluación de clientes y estimación de sumas aseguradas para el ramo de David Fernando Susa Bajonero Diego Fabián Mejía Romero Javier Báez García Jhon Fredy Velasco Gómez

3 Objetivos - General: Proponer un modelo de análisis financiero para estimación del cupo operativo de los clientes del ramo de cumplimiento para la aseguradora XYZ. - Específicos: 1-Identificar el perfil de mayor concentración de las empresas (clientes) que son objetos de estudio para la gerencia de seguros de cumplimiento. 2-Determinar las variables que van a tener mayor impacto y que afectan la evaluación de los clientes al momento de estimar un cupo operativo mediante el desarrollo de un modelo econométrico. 3- Analizar los efectos de las variables del modelo aplicado a clientes del ramo de cumplimiento de la seguradora XYZ.

4 Metodología Mediante el análisis financiero se busca mirar las diferentes tendencias de los componentes de los estados financieros de una compañía mediante indicadores. Todo análisis debe corresponder a la situación actual de una empresa, pero basada en hechos históricos recopilados a través de datos procesados con técnicas de análisis Estadísticas y dar un valor de calificación de 0 a 10 con el fin de asignar o no un cupo a una empresa. La metodología es basada en las técnicas de modelos de regresión, los cuales permiten modelar una variable dependiente en este caso la calificación en relación con un grupo de variables independientes en este caso los indicadores financieros.

5 Modelo Utilizado Actualmente

6 Modelo 1 Resultados R^2=0.60 Función: Y=Xβ+ε ANÁLISIS DE VARIANZA Grados de libertad Suma de cuadrados Promedio de los cuadrados F Valor crítico de F Regresión 4 210, , , ,51734E-29 Residuos , , Total , Parámetros Coeficientes Error típico Estadístico t Probabilidad Inferior 95% Superior 95% Intercepción 5, , , ,5354E-61 5, , ENDEUDAMIENTO INTERNO 3, , , ,742E-18 2, , RENDIMIENTO ACTIVO 3, , , ,0059E-08 2, , ROTACION CARTERA -0, , , , , , ACTIVO CORRIENTE VAR% -0, , , , , ,

7 R^2=0.61 Parámetros Modelo 2 Resultados Función: Y/10=e^(- Xβ ) -LN(Y/10)=Xβ+ε ANÁLISIS DE VARIANZA Grados de libertad Suma de cuadrados Promedio de los cuadrados F Valor crítico de F Regresión 4 5, , , ,35208E-30 Residuos 150 3, , Total 154 8, Coeficientes Error típico Estadístico t Probabilidad Inferior 95% Superior 95% Intercepción 0, , , ,105E-39 0, , ENDEUDAMIENTO INTERNO -0, , , ,6134E-19-0, , RENDIMIENTO ACTIVO -0, , , ,3079E-07-0, , ROTACION CARTERA 0, ,1884E-05 4, ,2114E-05 0, , ACTIVO CORRIENTE VAR% 0, , , , , ,

8 CALIFICACIÓN VS MODELO 1 Comparación de Modelos MALA ACEPTABLE BUENA EXCELENTE TOTAL MALA ,9% ACEPTABLE ,9% BUENA ,6% EXCELENTE ,0% TOTAL 48,4% CALIFICACIÓN VS MODELO 2 MALA ACEPTABLE BUENA EXCELENTE TOTAL MALA ,0% ACEPTABLE ,1% BUENA ,2% EXCELENTE ,0% TOTAL 54,8%

9 Nuevo Modelo

10 Nuevo Modelo

11 Resultados Nuevo Modelo Mercado Objetivo: Empresas de Construcción e Ingeniería Civil Efectividad Nuevo Modelo: Entrega rango de cupo (Mínimo - Máximo)

12 Conclusiones Se implementa un nuevo modelo adaptando una metodología funcional de características Estadístico-Financieras, optimizando la información suministrada. Se determino que la mayor concentración de empresas para ser objeto de Estudio se encuentra en el sector de la construcción y obras civiles. Se establecieron los indicadores con mayor peso y se incorporan nuevos indicadores para determinar mediante el método estadístico la evaluación Financiera. El modelo da estimaciones de las calificaciones, no obstante las calificaciones bajas solo las clasifica bien el 50% de los casos, se debe ajustar en parte con el criterio subjetivo del evaluador para dar un mayor nivel de confianza.